沪镍16分钟加仓策略
关于挑选模型,很多用户可能存在以下误区:
1. 分析数据起止时间越长越好?
不是,大部分商品在近两年陆续开通的夜盘,分析数据再早无意,选取近两年最合适。
2. 回撤大点无所谓?
不是,回撤超过保证金,如果用1手保证金的钱开始做程序化正好赶上回撤期,意味着本金能亏完。理论回撤值不能超过保证金的50%。
3. 收益率越高越好?
不是,收益取决于策略的适应性,一般每年的收益率都超过保证金一半实盘就肯定盈利。
4. 指令价模型不好?
不是,出现信号就下单的指令价模型在实盘中,超价委托会全部成交,能达到和测试报告99%的吻合;选择收盘价下单的模型,测试的周期越大,越没准,测试报告参考意义不大。一个活跃的品种K线走完再执行止盈或止损,很可能会产生无法估量的损失。
比如一笔交易止损定100个点,亏100点后还要等K线走完再执行,可能要亏损500点。
沪镍指数 16分钟 镍16分钟加仓5
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
---|---|---|---|
合约 | 沪镍指数 | ||
K线周期 | 自16分钟 | ||
开始时间 | - | ||
结束时间 | - | ||
单位 | 1(吨/手,/点) | ||
保证金 | 8% | ||
手续费 | /手 | ||
滑点 | 0 | ||
初始资金比例 | % | ||
模型 | 镍16分钟加仓5 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
信号执行方式 | 出信号立即下单,不进行信号复核 | ||
报告生成时间 | /02 19: | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 188 | ||
测试周期数 | |||
指令总数 | 217 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
初始资金 | |||
最终权益 | |||
空仓周期数 | |||
最长连续空仓周期数 | 99 | ||
最长交易周期 | 182 | ||
标准离差 | |||
标准离差率 | |||
夏普比率 | |||
盈亏总平均/亏损平均 | |||
权益最大回撤 | |||
权益最大回撤时间 | /27 | ||
权益最大回撤比 | % | ||
权益最大回撤比时间 | /27 | ||
损益最大回撤 | |||
损益最大回撤时间 | /05 | ||
损益最大回撤比 | % | ||
损益最大回撤比时间 | /05 | ||
风险率 | % | ||
收益率/风险率 | |||
每手最大亏损 | |||
每手平均盈亏 | |||
盈利率 | % | % | % |
年化单利收益率 | % | ||
月化单利收益率 | % | ||
年化复利收益率 | % | ||
月化复利收益率 | % | ||
胜率 | % | ||
风险收益评级 | % | ||
平均盈利/权益最大回撤 | |||
平均盈利/平均亏损 | |||
净利润 | |||
总盈利 | |||
总亏损 | |||
总盈利/总亏损 | |||
其中持仓浮盈 | |||
交易次数 | |||
盈利比率 | |||
盈利次数 | |||
亏损次数 | |||
持平次数 | |||
平均交易周期 | |||
平均盈利交易周期 | |||
平均亏损交易周期 | |||
平均盈亏(利润) | |||
平均盈利 | |||
平均亏损 | |||
最大盈利 | |||
最大亏损 | |||
最大盈利/总盈利 | |||
最大亏损/总亏损 | |||
净利润/最大亏损 | |||
最大持续盈利次数 | |||
最大持续亏损次数 | |||
平均持仓手数 | 1 | ||
最大持仓手数 | 5 | ||
平均使用资金额 | |||
最大使用资金额 | |||
平均资金使用率 | % | ||
最大资金使用率 | % | ||
扣除最大盈利后收益率 | % | -0.34% | % |
扣除最大亏损后收益率 | % | % | % |
期间最大权益 | |||
期间最小权益 | |||
手续费 | |||
滑点成本 | 0 | ||
成交额 | .00 | ||
| |||
温馨提示 :
策略价钱是使用一年的价格,不包括模型源代码。
产品源码具有复制性,希望您尊重知识产权,能够理解。购买后我们会讲解模型的开发理念、设计思路、开平加减仓范围等,让您在实盘跟踪的时候做到心中有数,知道大概的买卖位置,辅助您拓宽交易思路。拍前请多与客服沟通,结合实际情况,找到适合自己的模型。
本产品售出后无法回收,不支持退换,请理解后拍。期货市场存在很大的不确定性,测试报告属于过往业绩,能说明过去,但不代表未来。我们不承担购买模型后交易的盈亏风险。
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